Rotação Sistema De Comércio Amibroker

Quando colocado no topo da fórmula do sistema, ele ativa o modo de troca de fundos alternativo do backtester. Note que esta função agora está marcada como obsoleta Use SetBacktestMode backtestRotational em novas fórmulas. NOTA IMPORTANTE A menos que você deseje implementar especificamente a troca de fundos rotacional Trading sistema você não deve usar este mode. Rotational negociação é popular método de negociação de fundos mútuos Também é conhecido como fundo de comutação ou pontuação SetOption WorstRankHeld 5.PositionSize - 25 investir 25 de capital na posição única PositionScore 50 - RSI PositionScore tem o mesmo O que significa que rScore em PT. A pontuação PositionScore para todos os títulos é calculada primeiro Depois, todas as pontuações são classificadas de acordo com o valor absoluto de PositionScore Então top N são escolhidos para ser negociado N depende de fundos disponíveis e max posições abertas configuração Backtester sucessivamente entra no comércios começando Até que o número de posições abertas atinja posições máximas abertas ou não haja mais E os fundos disponíveis A pontuação tem o seguinte significado. Maior pontuação positiva significa melhor candidato para entrar no longo trade. lower pontuação negativa significa melhor candidato para entrar no trade. the curto pontuação de zero significa nenhuma saída de comércio do comércio se já existe posição aberta em dado A pontuação igual a scoreNoRotate constante significa que as negociações já abertas devem ser mantidas e nenhuma nova negociação entrou. A pontuação igual a scoreExitToda constante faz com que o backtestter de modo rotativo saia de todas as posições independentemente de HoldMinBars Note que este é flag global e é suficiente para Defina-o para qualquer símbolo único para sair de todas as posições abertas atualmente, não importa em qual símbolo você use scoreExitAll pode ser mesmo no símbolo que não é atualmente realizada Por configuração PositionScore para scoreExitTudo você sair de todas as posições immediatelly regardless of HoldMinBars setting. Exits are Gerado automaticamente quando a classificação da segurança c abaixo da classificação mais baixa realizada Não há controle real sobre quando as saídas acontecem exceto de Definição de baixa pontuação para forçar saídas Você também pode definir a pontuação em qualquer pelo menos uma segurança para o valor de scoreNoRotate para evitar a rotação de modo que já posições abertas são mantidas Mas isso é global e não lhe dá controle individual. Importante O modo de negociação rotacional usa comprar Preço e atraso de compra a partir da página Configurações Comércio como o preço de comércio e atraso para ambas as entradas e saídas longas e curtas. EnableRotationalTrading SetOption WorstRankHeld 5.PositionSize - 25 investir 25 de patrimônio em posição única PositionScore 50 - RSI PositionScore tem o mesmo significado que rScore em PT. WiseTrader Toolbox. System Rotação para Amibroker AFL. Any indicador ou sistema mais cedo ou mais tarde vai passar por um período difícil ou parar de trabalhar em conjunto O objetivo do indicador de rotação do sistema é backtest cada sistema ao longo de um número fixo de períodos para o estoque atual E determinar qual sistema deve ser negociado no futuro Isso é reavaliado após cada comércio Isso pode permitir um sistema mais robusto como você pode Rotação entre dizer um sistema de cruzamento de média móvel e um sistema baseado em RSI. Isto é conseguido através da função RotateSignalsX que pode girar entre 2 sistemas e 8 dependendo de qual função é escolhida. Dados históricos e Momentum Rotation Strategies. We vão tomar uma ligeira Desvio com este post, e olhar para estoque ETF estratégias de rotação de fundos mútuos Eu comercializar estratégias de rotação ativamente em várias contas, e têm vindo a evoluir as minhas estratégias de rotação por cerca de dez anos Se você gostaria de algumas informações sobre como construir uma estratégia de rotação, Um olhar para os artigos abaixo. ETF Sistema Rotacional V1 0, Parte 1.ETF Sistema Rotacional V1 0, Parte 2.ETF Sistema Rotacional V1 0, Parte 3.ETF Sistema Rotacional V1 0, Parte 4 Updated. Roundup FundzTrader Estratégia de Rotação Setorial. Estes artigos são dos blogs de MarketSci e de Woodshedder que ambos escreveram um número de bornes mais do que eu listei acima sobre o tópico de estratégias de rotação Ambos parecem ser semi-aposentados agora e fazem n Ot blog muito No meu post, não vamos olhar para as estratégias em si, mas sim os dados que eles use. A poucos anos atrás eu comecei a perceber que os sinais que eu estava recebendo e negociação de minhas estratégias de rotação foram ocasionalmente inconsistente com os backtests Dessas mesmas estratégias eu não gastar muito tempo cavando a questão no momento, mas ele permaneceu na parte de trás da minha mente até final de dezembro de 2013.Para os comércios que foram gerados a partir de meus sistemas para dezembro de 2013 meus sistemas de rotação reavaliar mensalmente , Eu não só registrado os veículos que foram selecionados, mas também a sua pontuação de rotação associada pontuação Eu tenho acompanhado esta informação em planilhas desde esse período um período que atualmente inclui nove ciclos de rotação de 9 meses. No meio do mês passado, agosto de 2014, Eu decidi backtest minhas estratégias de rotação ao vivo no mesmo período que eu tinha negociado ativamente com essas mesmas estratégias de rotação Eu não estava surpreso ao descobrir que um número dos comércios na b Acktests não combinar os negócios que eu tinha executado realmente e gravado em meus spreadsheets. I usam AmiBroker e dados de fim-de-dados de Yahoo Dados de Yahoo Info 1 Dados de Yahoo 2 para minhas estratégias de rotação Eu soube que Amibroker foi configurado por padrão usar o Ajustado perto do que o fechamento real nela base de dados de s, mas eu didn t pensam demasiado sobre este detalhe Eu tinha usado consciously este fim ajustado um pouco do que o fim real por quase dez anos, mas não tinha considerado verdadeiramente o impacto de usar ajustado Fechar dados com estratégias de ranking de rotação A linha no arquivo AmiBroker que você deve estar ciente é destacada abaixo. Se você gostaria de usar o fechamento real em vez do fechamento ajustado em Ambroker, substituir a linha realçada acima, com a linha abaixo e Re-download de todos os seus dados históricos do Yahoo. Como um lembrete, a série de tempo de fechamento ajustado é uma versão modificada da série de tempo de fechamento real que inclui ganhos de dividendos e ganhos de capital. Significa que um preço de compra mostrado em um backtest não será o preço de compra real que você poderia ter recebido negociação naquele dia para qualquer ação ou ETF que em algum momento mais tarde emitiu um dividendo ou ganho de capital É muito importante pensar Este ponto eo impacto que pode ter em seu backtest versus resultados ao vivo. Esta questão tem um grande impacto sobre os sinais de entrada e saída de comércio com sistemas de classificação de rotação de um sistema onde um grupo de ações ETFs fundos mútuos estão sendo comparados entre si com base em aberto Alta baixa fechar dados de preços OHLC. Como um exemplo, dê uma olhada nos dados históricos para o iShares Core EUA Aggregate Bond AGG Um trecho desta dados históricos é mostrado na imagem abaixo. Se o seu sistema de rotação passou a ser usando ajustado fechar preços E tinha AGG em sua cesta de veículos de rotação, a pontuação de AGG para 29 de agosto teria sido diferente em 29 de agosto, quando você trocou, que quando você executar o seu backtest para essa data em dizer 02 de setembro após a emissão de dividendos Você vai Observe que o fechamento de 29 de agosto é 109 98, mas o fechamento ajustado é 109 79 e esta questão compostos com cada dividendo e ganho de capital que é emitido cada fim ajustado passado é modificado quando um novo dividendo é emitido Dê uma olhada na diferença entre o Ajustado fechar e fechar real há apenas dois anos. O fechamento em 29 de agosto de 2012 é 111 95, enquanto o fechamento ajustado nessa data é 106 33 Como novos dividendos são emitidos no futuro, o 106 preço ajustado ajustado vai ficar cada vez menor , O que terá um impacto na pontuação de rotação de classificação para AGG em todos os backtests Este mesmo problema ocorre com qualquer veículo que emite dividendos e ganhos de capital. Se nós usamos os preços de fechamento reais para nossos backtests, vamos gerar sinais com base em preços que realmente ocorreram No passado O trade off é que não vamos ver o impacto positivo dos dividendos e ganhos de capital nos retornos de nossos backtests Como ilustração, eu posso mostrar os resultados de várias variações estratégia de rotação De acordo com a cesta de ETFs. AGG - iShares fx Aggregate Bond Fund. DBC - PowerShares DB Com Indx Trckng Fund. EEM - iShares MSCI Mercados Emergentes Indx. EFA - iShares MSCI Fundo EAFE Index. GLD - SPDR Gold Trust. IYR - iShares Dow Jones US Real Estate. JNK - SPDR fx Capital High Rendimento Bond. PPH - Market Vetores Pharmaceutical. SPY - SPDR SP 500 Trust. TIP - iShares fx TIPS Bond Fund. Na imagem abaixo, você pode ver as curvas de equidade para vários diferentes As estratégias de rotação rodam contra os 10 ETFs na lista acima, mas usando a série de tempo de fechamento ajustada, clique na imagem para ver uma versão maior. No painel superior, as linhas verde, roxa e vermelha são as curvas de patrimônio para três rotações diferentes As outras três curvas são as curvas de compra e retenção para SPY, IWM e QQQ. O painel inferior exibe laranja SPY e as mesmas curvas de capital verde, roxo e vermelho do painel superior. Além disso, o painel inferior contém Sete curvas de equidade para outras variações de estratégia de rotação na mesma lista de 10 ETFs O y-axis é retorno de porcentagem, enquanto o texto para cada estratégia lista o retorno de dólar cumulativo para essa estratégia o capital inicial para cada estratégia foi 100.000. Os resultados para as mesmas estratégias exata correr contra os mesmos 10 veículos, mas usando o preço de fechamento real série de dados de tempo Esperamos que os retornos a ser menor, uma vez que os dividendos e ganhos de capital não são refletidas na série de tempo. É grande, como esperado Mas como os sinais de entrada e saída comparam entre os dados de fechamento ajustados e os dados de fechamento real. Na tabela abaixo, é a comparação de datas de entrada e saída e veículos para a estratégia com a curva de equidade verde na Acima de dois gráficos Lembre-se que as curvas de equidade nos dois gráficos acima foi gerada pela mesma estratégia de rotação correr contra os mesmos 10 ETFs na lista acima da única diferença entre as curvas de equidade i S dados ajustados ajustados perto de dados de fechamento reais. Essas seleções não são muito diferentes entre as séries temporais de fechamento ajustadas e as séries temporais de fechamento reais com esta estratégia de rotação e os 10 ETFs na lista acima eu observei diferenças significativamente maiores com cestas diferentes De ETFs e fundos mútuos. Então o que é o ponto Idealmente, para estratégias de classificação de rotação devemos gerar nossos sinais de entrada e saída com base na série de fechamento real, mas calcular os nossos retornos sobre esses comércios usando a série de tempo de fechamento ajustado Se só podemos Use uma série de tempo, então devemos considerar usar a série de fechamento real mais do que a série de tempo de fechamento ajustada Se pudermos viver com curvas de equidade que mostram retornos menores, usando os dados da série de tempo de fechamento real resultará em sinais de saída de entrada gerados em nossos backtests Que correspondem aos nossos sinais de saída de entrada real que recebemos na negociação real. E um último ponto certifique-se de verificar os dados que pagou e rotação livre str Os serviços do ategy o usam o mais provável ajustes dados próximos que significa que os sinais que mostram em seus backtests não podem combinar os sinais que o emitiram realmente. Ponto grande e informação excelente agradecimentos AZTrader. Eu penso que você está faltando alguns pontos - se você quiser Obter resultados de seu backtest incluindo dividendos e outras ações corporativas você deve usar ajustado perto-você deve ter cuidado de aplicar sinais de preço ajustado série de tempo ao usar divisão de multiplicação como fechamento ajustado ou diferenciação soma como média móvel Você pode encontrar mais sobre isso na bíblia Por Murphy Análise Técnica do Financial Markets. AZTrader e pcavatore - obrigado por seus comentários. Eu concordo com pcavatore Por que você não iria querer usar preços ajustados para todos os cálculos como que irá mostrar o retorno real Ajustado preços estão lá por essa razão exata Real Fechar os preços podem gerar sinais falsos, ou seja, queda de preço devido a dividend. I espero que ambos compreendem que com um sistema baseado rotação de rotação Que opera em uma cesta estática de veículos que pagam dividendos e ganhos de boné, seu sistema irá gerar diferentes resultados de teste de volta a cada mês que você testar seu sistema quando você usa dados ajustados. Eu desafio você tanto para executar um sistema de classificação de rotação no último dia De cada mês a partir deste mês, e para anotar a classificação pontuação para cada um dos veículos em sua cesta, juntamente com o preço de fechamento de comprar comprar-on-close ordens no último dia de cada mês Registrar esta informação em uma planilha Além disso, O comércio em uma conta real não papel trading. After fazer isso por 12 meses, de negociação real, usando os preços de fechamento real executar um backtest desta estratégia sobre o preço ajustado série de tempo para esta mesma cesta de veículos Você provavelmente verá que os veículos Selecionados em seu backtest realmente não correspondem aos veículos selecionados em negociação ao vivo. Este é o cerne da questão, e um ponto que é preocupante quando você tem dinheiro real em risco, em oposição aos dólares teóricos. Nós nos importamos se um backtest não replicar negociação ao vivo O que é preocupante é se a negociação ao vivo é rentável quando executado em um modelo backtested, não que o backtest doesn t replicar comércios vivos após o fato O fechamento ajustado eo fechamento real são os um e O mesmo na data de negociação em tempo real Então, a menos que você pode demonstrar que backtesting um modelo em preços fechados ajustados tem um efeito negativo ao colocar ordens ao vivo em tempo real preço ou faz um modelo de backtest mais propenso a falha em tempo real, eu não Ver o que o alarme é para qualquer coisa diferente de regimes de classificação relativa. Você acabou de reafirmar o meu ponto com a sua última sentença. Eu não consigo ver o que o alarme é para nada além de sistemas de classificação relativa. Este é exatamente o ponto que este é apenas um problema para Sistemas de classificação relativa Muitas pessoas e empresas estão vendendo estratégias de rotação relativa, e eles estão touting seu desempenho backtested com dados ajustados. O problema é o grau relativo no dia em que você começa t Ele sinal de um desses sistemas com os dados ao vivo a partir desse dia, pode ser diferente do que quando você executar um backtest nesse dia em algum ponto no futuro usando dados ajustados Se houver uma diferença, será devido a dividendos e ou Os ganhos de capital são questões para um ou mais dos veículos em sua lista de classificação relativa. A maioria dos artigos que são publicados sobre este assunto, são de pessoas que realmente não comércio Assim que dinheiro real está na linha, e os testes de volta Não coincidem com os testes para a frente você vai questionar o desempenho teórico do referido sistema Uma fonte desta incompatibilidade é os dados utilizados na negociação ao vivo contra os backtests. That faz sentido Assim, para o problema que você esqueceu, ainda mais em relação a AmiBroker é downloads Unadjusted do Yahoo, mas as importações como ajustado e só fornece-lhe o preço de fechamento não ajustado para usar para PositionScore se você ativar essa opção em Eu vejo um problema em comparar o ajustado não ajustado para ajustado O, H, L Este problema deve ter Foi o que Ruggerio estava aludindo a um par de anos atrás no que diz respeito ao seu Trader s Studio software backtest usando três fluxos de dados separados todos fornecidos pela CSI que Yahoo fontes from. So geral muito interessante e eu vou fazer os ajustes adequados para meus backtests Ele ganhou T ser uma correção simples. Por padrão, o Amibroker carregará dados ajustados Você pode modificar este comportamento e fazer com que ele carregue a série real de preços reais alterando a linha FORMAT no arquivo, conforme observado acima. Quando Amibroker usa dados ajustados, Os campos O, H, L, C para refletir o ajuste Aqui está um exemplo. AGG De Yahoo Data Abrir Alto Baixo Fechar Volume Adj Fechar Nov 18, 2011 109 73 109 73 109 44 109 62 805,700 101 60.AGG De Amibroker - Set Para usar a carga Preços ajustados Dados Data Aberta Alta Baixa Fechar Volume Nov 18, 2011 101 702 101 702 101 4332 101 6 805,700.Se o meu sistema de classificação está usando esses dados ajustados, então eu não estou usando os preços reais que eu poderia ter recebido em reais Mais importante ainda, com ev Ery novo pagamento de ganho de ganho de dividendo os preços ajustados série de tempo vai mudar Isto irá impactar pontuações de classificação e pode facilmente mudar um menor classificados ETF MF Equidade para uma posição mais elevada no backtesting. Thanks para o seu comentário, Dave. Please corrigir-me se estou errado Os problemas que você destacou aqui só importam se você confiar no número absoluto dos dados ajustados para seus cálculos. No entanto, se eu fosse usar uma medida de impulso para o ranking, por exemplo, 6 meses retorna, os dados ajustados é bom Isso é porque estamos comparando Uma razão ou seja, dados ajustados agora, vs dados ajustados há 6 meses, e, portanto, mesmo se os dados ajustados foram alterar com o passar do tempo, esta proporção ainda será o mesmo. Amleth, o argumento faz sentido e é o que eu acreditava Ser verdade antes de negociar esses sistemas ao vivo O que eu pessoalmente experimentei na minha negociação ao vivo é diferente. O que eu tenho visto várias vezes é isso que eu recebo um sinal de um mês para entrar em um determinado fundo, digamos FLVCX O próximo mês, quando o próximo O sinal de rotação é gerado, o sistema indica que eu deveria ter sido segurando um fundo diferente no mês anterior, FSCHX. Also, os valores absolutos não são utilizados para os meus sinais de momento eu uso AmiBroker s ROC formula. Post a Comment. 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