Como selecionar correto Strike Preço para Trading Nifty Opções Segredo do sucesso na negociação de opções nifty está em seu preço de exercício que um comerciante escolhe. Um preço de exercício na opção nifty tem muito a ver com o número de dias restantes para expiração. Se a expiração está perto, então você seleciona na opção nifty dinheiro, se a expiração está longe, então você pode escolher fora do dinheiro nifty opção. Aqui está como eu escolho o preço de exercício dependendo do tempo restante para a expiração: 1. Quando expiração é de 15 sessões de distância você escolhe opções que estão fora de dinheiro, exemplo: Se futuro nifty está negociando em 5600, então você comprar nifty 5700 opção de chamada. 2. Quando a expiração F038O é apenas 7 sessões de distância, então eu escolher na opção dinheiro nifty. Exemplo: Se futuro Cifão nifty é 5850, então, III comprar nifty 5800 opção de chamada. Você deve ler este: Por que nas opções de dinheiro Nifty melhor para o comércio na semana de expiração no estilo de dinheiro as opções de nifty são melhores quando expiração está perto, razão simples por trás disso é opções Nifty tem o prêmio por tempo (dias deixou para expiração). Quando a expiração vem perto deste prêmio. Trading Nifty Opções (Call Put) com Níveis de Nifty Future Chart Nifty futuro envolve mais risco em relação à nifty opção (call put), a maioria dos comerciantes como atraídos para opções nifty. Se você aplicar a análise técnica em opções nifty então não trabalhará, sustentação e. Como multiplicar o seu dinheiro com estratégias de negociação Nifty Opções de compra Nifty tem risco limitado, mas potencial de lucro ilimitado, vou ensinar-lhe uma estratégia de negociação que pode facilmente multiplicar o seu capital de negociação (dinheiro). Antes de começar com esta estratégia você precisa. Por que Nifty opções de dados de interesse aberto é importante para negociação futuro nifty interesse aberto nos mostra o número total de posição aberta no instrumento, agora aqui estamos falando de interesse aberto de opções nifty. Nifty opções são amplamente negociadas em NSE também é mais ativo. Como Nifty Opções tem Risco Limitado do que Nifty Futures Trading Nifty futuro são altamente populares entre os comerciantes F038O, existem muitos motivos que os comerciantes optar por negociar futuro Nifty. Mas ninguém pode negar o fato de que as opções Nifty têm risco limitado em comparação com. Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse inclui mercado de ações, forex e ouro. Prezado Senhor. Por favor envie-me ensinar-me como negociar em opções nifty e como encontrar o prêmio de greve correto. E na data de expiração como o comércio beacause do é mais volitilidade em opções. Envie-me a resposta sirVolatility para determinar os preços de opções de opções: NSE Move criará mais opções negociáveis A partir de 1 de abril, os preços de exercício de opções de ações seriam determinados com base na volatilidade de preço do scrip subjacente em vez de preço do scrip. O movimento segue pedidos de preços de corte mais agudos por membros de corretagem. O movimento reduzirá a diferença entre o mais profundo out-of-the-money (OTM) e mais profundo in-the-money (ITM) opções. Os preços de exercício in-the-money são aqueles em que o comprador da opção ganha dinheiro exercendo a opção de comprar ou vender enquanto o preço de exercício at-the-money (ATM) é aquele em que o comprador da opção não faz um lucro nem uma perda. Fora-of-the-money strike preços são aqueles onde o comprador opção nunca faz dinheiro e, portanto, nunca é exercido. Preço de exercício é o preço pelo qual o comprador (titular) de um contrato de opção exerce o seu direito de comprar ou vender as acções subjacentes. Valor de etapa NSE em uma circular na quinta-feira disse que o valor do passo entre dois preços de exercício de opção seria determinado com base na volatilidade do estoque subjacente. O valor do passo também seria revisto e revisado, se necessário. Anteriormente, as medidas de preços entre dois preços de exercício foram uniformes e variaram entre Rs 2,5 e Rs 50. De acordo com um comerciante em Chennai, este movimento ajudará na melhoria da liquidez no segmento de opção, como haverá mais opções no intervalo negociável. Invasões diárias O número de ataques de opções de compra e venda para cada certificado seria de no mínimo 11 (5 ITM, 1 ATM e 5 OTM greves) e um máximo de 21 (10 ITM, 1 ATM e 10 OTM greves). A NSE também poderia introduzir novos preços de exercício intra-dia. As greves já introduzidas para os meses de vencimento de Abril de 2013 e de Maio de 2013 continuarão disponíveis até à respectiva expiração. A lista de ações e seu novo esquema de greve deve ser intimado separadamente, disse NSE. Anteriormente, as opções de compra de ações tinham 11 preços de exercício para ações com preços de mercado de até Rs 500 e 21 para acima de Rs 500. A NSE teve a opção de introduzir cinco preços de exercício adicionais para aqueles scrips com 11 greves e 10 strike preços para aqueles com 21 Greves intra-dia. (Este artigo foi publicado em 7 de março de 2013) Receba mais de sua notícia favorita entregue à sua caixa de entrada nunca perca nenhuma notícia mais recente vamos tê-lo entregue quente para o seu inboxvolatility baseado greve preços em NSE 8 de março de 2013 Por Rajasekhara Reddy. Modificado Em 8 de março de 2013, os preços de ação baseados em volatilidade são introduzidos na Bolsa Nacional de Valores da Índia com efeito a partir de 01 de abril de 2013. Atualmente, as greves são introduzidas em futuros de ações com base no último preço negociado do título subjacente. Ambos fora do dinheiro e nas greves de dinheiro são introduzidos com base no preço das ações. Os preços de exercício variam entre 2,5 rúpias para títulos com menos de 50 rúpias e 50 rúpias para títulos com valor superior a 1000 rúpias. A tabela abaixo mostra como os preços subjacentes de futuros de ações são usados no cálculo antes da volatilidade baseada em preços de exercício. Intervalo de greve antes do esquema de preços de greve baseado em volatilidade no Preço de Fechamento Subjacente PRECISO DE ALTERAÇÕES NA OPÇÃO PREÇOS DE STRIKE NA NSE O problema com os preços de greve baseados no valor é baixa liquidez em estoques voláteis e enorme gap em ações de alta volatilidade. Como as ações voláteis se movem para longe em uma direção a diferença entre Deep In The Money e Deep Out of The Money aumenta. O movimento pela Bolsa de Valores Nacional da Índia para introduzir preços opção de greve sobre as opções de ações em vez de com base no valor do estoque é um bom movimento na direção certa. A volatilidade baseada em preços de exercício ajudará a introduzir opções com intervalo de baixa greve em ações de baixa volatilidade e intervalo de alta greve em ações de alta volatilidade. Por exemplo, se o estoque se move apenas 2 rupias em um mês, o intervalo será menor. Se as mesmas ações se movem 10 rupias no próximo mês o intervalo será maior nos novos contratos a serem introduzidos após o término do contrato de mês próximo. Stocks and Strike esquema lista serão emitidos separadamente pela National Stock Exchange mais tarde. O número de greves na opção call e put para cada subjacente deve ser no mínimo de 5-1-5 e ser no máximo de 10-1-10 strikes. A NSE tem a opção de introduzir greves adicionais intra dias, se necessário. O intervalo de valor de intervalo das existências será revisto trimestralmente e revisto se necessário. Indica que a volatilidade será calculada uma vez por trimestre para esse efeito e as alterações efectuadas em conformidade. As Bolsas de Valores nacionais decidem ao preço de exercício At The Money (ATM) arredondando para fora o valor de fechamento subjacente ao preço do intervalo de ataque mais próximo. Em outras palavras ATM pode ser definido como um preço de exercício se o comprador de opção nem obtém lucro nem perda. ITM (Nas opções de Dinheiro) dão ao comprador da opção um fluxo de caixa positivo líquido. OTM (Fora do Dinheiro) opções não dá qualquer dinheiro se exercido pelo comprador de opção. As opções na Índia são liquidadas em estilo europeu e só podem ser exercidas no dia de expiração. Dia de expiração para futuros e opções na Bolsa Nacional de Valores é quinta-feira passada de cada mês de calendário. Não haverá qualquer alteração na liquidação e exercício após a introdução do regime de preços de greve baseado em volatilidade. Por favor, leia NSE Circular NSEFAOP22901 com data de 07 de março de 2013 sobre a volatilidade baseada em preços de exercício com assunto Revisão em Scheme of Strikes em Stock Options. Todas as informações, opiniões e dados fornecidos neste site são apenas para fins educacionais e não para ser usado para tomar qualquer decisão de investimento ou de negociação. Nenhuma garantia é dada sobre a exatidão, integridade ou pontualidade das informações fornecidas. Teluguinvestor ou seus promotores, os empregadores não são responsáveis por quaisquer erros, omissões no site. Entre em contato com seu consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento. Diwali Muhurat Trading em 30 de outubro de 2016 a partir de 18:30 Hrs Dhanteras prolongado Live sessão de negociação em 28 de outubro Leia maisUm contrato de futuros é um contrato a termo, que é negociado em uma troca. A NSE iniciou a negociação de futuros sobre títulos individuais em 9 de novembro de 2001. Os contratos de futuros estão disponíveis em 175 títulos estipulados pelo Securities amp Exchange Board da Índia (SEBI). (Critérios de selecção para os valores mobiliários) A NSE define as características do contrato de futuros, tais como o título subjacente, o lote de mercado ea data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até a data de vencimento. O descritor de segurança para os contratos de futuros é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. FUTSTK Subjacente. Símbolo do valor subjacente Data de expiração. Data de expiração do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Futuros no Índice. Símbolo subjacente denota o valor subjacente no mercado de capitais (ações) segmento da data de expiração de câmbio identifica a data de expiração do contrato Futuros contratos estão disponíveis em 175 títulos estipulados pelo Securities amp Exchange Board da Índia (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa. Contratos futuros têm um máximo de 3 meses ciclo de negociação - o próximo mês (um), o próximo mês (dois) eo mês longe (três). Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por um período de três meses. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um próximo mês, um mês e um mês de duração, respectivamente, respectivamente. Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado de troca, os contratos expiram no dia de negociação anterior. O valor dos contratos de futuros sobre títulos individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho de lote permitido para contratos de futuros e opções de contratos de opções será o mesmo para um dado subjacente ou tamanho de lote tal como pode ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. O escalonamento dos preços dos contratos de futuros é Re.0.05. O preço base dos contratos de futuros no primeiro dia de negociação (ou seja, na introdução) seria o preço teórico futuro. O preço base dos contratos em dias de negociação subsequentes seria o preço diário de liquidação dos contratos de futuros. Não existem intervalos de preço mínimos mínimos para contratos de futuros. No entanto, a fim de evitar a entrada de ordem errada pelos membros do comércio, as faixas operacionais são mantidas em -10. No que diz respeito às encomendas resultantes do congelamento dos preços, os membros deveriam confirmar à Bolsa que não houve erro inadvertido na entrada da encomenda e que a encomenda é autêntica. Em tal confirmação a troca pode aprovar tal ordem. As ordens que vierem à bolsa como um congelamento de quantidade serão baseadas no valor nocional do contrato de cerca de Rs.5 crores. O congelamento de quantidade é calculado para cada subjacente no último dia de negociação de cada mês e é aplicável até o próximo mês. Tipo de ordemOrder bookOrder atributo Ordem de lote regular Ordem de perda de stop Imediato ou cancelar Ordem de propagação Uma opção dá a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (prêmio) eo vendedor aceita uma obrigação pela qual recebe uma taxa. O prêmio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção é dito ser longo na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção. A NSE tornou-se a primeira bolsa a lançar a negociação de opções sobre títulos individuais. A negociação de opções sobre títulos individuais começou a partir de 2 de julho de 2001. Os contratos de opções são de estilo europeu e liquidados em dinheiro e estão disponíveis em 175 títulos estipulados pelo Securities amp Exchange Board da Índia (SEBI). (Critérios de selecção para títulos) O descritor de segurança para os contratos de opções é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. Subjacente ao OPTSTK. Símbolo do valor subjacente Data de expiração. Data de expiração do contrato Opção Tipo. CE PE Preço de exercício: Preço de exercício do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, opções sobre títulos individuais. O símbolo subjacente denota o valor subjacente no segmento de Mercado de Capitais (acções) da data de expiração da Exchange identifica a data de expiração do contrato. O tipo de Opção identifica se é uma opção de compra ou de venda. CE - Chamada Europeu, PE - Put European. Os contratos de opção estão disponíveis em 175 valores mobiliários estipulados pela Securities amp ExchangeBoard da Índia (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa. Contratos de opções têm um máximo de 3 meses ciclo de negociação - o próximo mês (um), o próximo mês (dois) eo mês longe (três). No termo do contrato de mês próximo, novos contratos são introduzidos a novos preços de exercício para as opções de compra e venda, no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Os contratos de opções expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado de troca, os contratos expiram no dia de negociação anterior. Parâmetros de preço de exercício O esquema de greve para contratos de opções em todos os títulos individuais é baseado na volatilidade do estoque subjacente. A Exchange poderá revê-la e revisá-la, se necessário, trimestralmente. A Bolsa, a seu critério, poderá permitir greves adicionais especificadas na direção do movimento de preços, intraday, se necessário. Os ataques adicionais podem ser ativados durante o dia em intervalos regulares e a mensagem para o mesmo deve ser transmitida para todos os terminais de negociação. Os novos contratos com novos preços de exercício para a data de vencimento existente são introduzidos para negociação no dia útil seguinte com base nos dias anteriores, subjacentes aos valores de fechamento, conforme necessário. Para decidir sobre o preço de exercício à vista, o valor de fechamento subjacente é arredondado para o intervalo de preços de exercício mais próximo. O preço de exercício in-the-money e o preço de exercício out-of-the-money baseiam-se no intervalo de preços de exercício em dinheiro. O valor dos contratos de opções sobre títulos individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho de lote permitido para contratos de futuros e opções de contratos de opções será o mesmo para um dado subjacente ou tamanho de lote tal como pode ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. A etapa de preço dos contratos de opções é Re.0.05. Preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções chegou com base no modelo Black-Scholes de cálculo dos prêmios de opções. O preço das opções para uma Call, calculado de acordo com a seguinte fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) eo preço de um Put é. (T) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt (t 2) - SN (-d 1) onde: d 1 ln (SX) (r 2 2) T) d 1 - sqrt (t) C preço de uma opção de compra P preço de uma opção de venda S preço do subjacente X Preço de exercício da opção r taxa de juro t tempo de vencimento volatilidade do subjacente N representa um padrão normal Distribuição com média 0 e desvio padrão 1 ln representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904). Taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada. O preço base dos contratos nos dias de negociação subseqüentes, será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fecho será calculado da seguinte forma: Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fecho será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, então o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato. Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação será o preço teórico do contrato de opções chegou com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prêmios de opções. As ordens que vierem à bolsa como um congelamento de quantidade serão baseadas no valor nocional do contrato de cerca de Rs.5 crores. O congelamento de quantidade é calculado para cada subjacente no último dia de negociação de cada mês e é aplicável até o próximo mês. Tipo de pedidoOrder bookOrder atributos Ordem de lote regular Ordem de perda de ordem Imediato ou cancelar Ordem de propagação
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