Vortex Indicator Trading System

MetaTrader 4 - Especialista Vortex Indicator System - especialista para MetaTrader 4 No artigo quotThe Vortex Indicatorquot publicado na edição de janeiro de 2010 da Análise Técnica de Stocks amp Commodities, os autores oferecem uma Idéia de Negociação sob a forma de um sistema básico de reversão com um filtro de entrada : O filtro é para comprar ou vender apenas em um breakout do alto ou baixo da barra, criando o cronômetro Vortex Indicator. Quando VI cruza acima de VI-, isso é uma configuração de Compra, mas você não entraria no comércio, a menos que o mercado quebrou acima do alto do bar criando o cruzamento. Da mesma forma, quando VI - cruza acima de VI, isso é uma configuração de Vendas, mas você não entraria no comércio, a menos que o mercado se espalhasse abaixo do limite da barra, criando o cruzamento. Testei o código para ter certeza de que funciona como eu pretendia, e realmente parece funcionar. No entanto, não apresento este Consultor Especialista como um que será lucrativo. É apresentado apenas como uma base para uma maior exploração do Indicador Vortex como ferramenta de negociação. Meus testes preliminares indicam que, na sua forma atual, não é um sistema lucrativo. AVISO DE RESPONSABILIDADE: Este Consultor Especialista é fornecido como está, e NÃO é feita nenhuma representação de que este sistema será rentável na negociação real com dinheiro real. É fornecido apenas para fins educacionais. Não use isso para trocar sua conta de dinheiro real com dinheiro real, a menos que e até que você tenha testado e adaptado para se adequar à sua tolerância ao risco e estilo de negociação. Você deve ter o indicador Vortex em seu. Diretório de indiciadores de especialistas para que este Consultor Especial trabalhe, pois usa a função iCustom () para puxar os valores do Indicador Vortex. Normas de negociação do Indicador Vortex (MSFT, AAL) Os técnicos do mercado suíço Etienne Botes e Douglas Siepman apresentaram o indicador vortex no Emissão de janeiro de 2010 da revista, Análise Técnica de Stocks e Commodities. Desde então, o novo indicador técnico ganhou força como uma tendência confiável após um indicador que pode produzir sinais de compra e venda surpreendentemente precisos. No entanto, levará mais alguns anos de testes de mercado e experiência para avaliar completamente o potencial de indicadores de vórtices. O que é o indicador Vortex O indicador vortex representa duas linhas oscilantes, uma para identificar o movimento positivo da tendência eo outro para identificar o movimento negativo dos preços. Cruzes entre as linhas desencadeiam comprar e vender sinais que são projetados para capturar a ação de tendência mais dinâmica, maior ou menor. Não há ajuste neutro para o indicador, que sempre gerará uma tendência de alta ou baixa. Você pode encontrar os cálculos completos do indicador de vórtice aqui. A construção do indicador gira em torno dos altos e baixos dos últimos dois dias ou períodos. A distância da alta atual para a baixa anterior designa movimento de tendência positiva enquanto a distância entre o baixo atual e o alto anterior designa movimento de tendência negativa. Os movimentos de tendências fortemente positivos ou negativos mostrarão um comprimento mais longo entre os dois números, enquanto o movimento de tendência positivo ou negativo mais fraco mostrará um comprimento menor. As leituras geralmente são capturadas em 14 períodos (embora o técnico possa escolher qualquer comprimento) e, em seguida, ajustado usando o criador do indicador técnico J. Welles Wilders, o verdadeiro alcance. Os resultados são postados como linhas contínuas abaixo das barras de preços, enquanto os cruzamentos são comparados com outros indicadores de tendência para produzir sinais comerciais válidos. Os comerciantes podem usar o indicador de vortex como um gerador de sinal independente, mas tenha em mente que ele é vulnerável a whipsaws significativos e falsos sinais em mercados congestionados ou mistos. Sinergia com outros indicadores Ajustar o indicador do vortex para períodos mais longos diminuirá a freqüência de whipsaws, mas gerará crossovers positivos ou negativos atrasados. Por outro lado, encurtar o comprimento provocará muitos cruzamentos que não conseguem gerar movimentos tendenciais significativos. Como regra geral, os títulos beta elevados responderão melhor às configurações de curto prazo, enquanto os títulos em movimento lento responderão melhor às configurações de longo prazo. Você pode melhorar a confiabilidade do indicador comparando os sinais indicadores do vortex com outras ferramentas que seguem as tendências. A matemática subjacente mostra muitas semelhanças com o índice direcional médio (ADX) de Wilders. O indicador direcional negativo (-DI) e o indicador direcional positivo (DI). Esses cálculos se traduzem em três linhas que desencadeiam cruzamentos complexos. Ao contrário do indicador de vortex, o sistema Wilders pode emitir leituras neutras que dizem aos comerciantes que se estendam ou evitem a exposição. A média média de convergência-divergência (MACD) permite um ajuste perfeito com o indicador do vortex. Sua construção com três médias móveis diminui as leituras falsas desencadeadas por múltiplos indicadores que capturam os mesmos dados defeituosos. Quando plotado com histogramas, o indicador gera surpreendentemente poucos sinais falsos, tornando-se um parceiro perfeito para o indicador de vórtice mais ruidoso e propenso a chicas. As estratégias de negociação sinérgicas usam um processo simples que busca sinais de compra ou venda simpáticos nos indicadores de vórtices, bem como em outros indicadores, antes de comprometer o capital. O desafio vem em duas formas: em primeiro lugar, é necessário que haja diferenças significativas nas fontes de dados para evitar a replicação de informações erradas e, segundo, os períodos de indicadores precisam de experimentação e ajuste fino para se concentrar no período de espera pretendido. Seja curto, intermediário ou longo prazo. Este último passo de aperfeiçoar os períodos dos indicadores é vital porque as tendências exibem a independência do período de tempo, permitindo que as atualizações múltiplas e os downtrends evoluíssem em diferentes segmentos de tempo na mesma segurança. Esse comportamento fractal produzirá leituras falsas se o indicador do vortex estiver olhando para um segmento de atividade de tendência enquanto um segundo indicador analisa um segundo segmento. Os comerciantes podem superar esta falha através de tentativas e erros, observando como os pares de indicadores interagem em vários instrumentos e em vários intervalos de tempo. Com a convergência média móvel - divergência em particular, muitas vezes é melhor deixar as configurações sozinhas e ajustar os períodos do indicador de vórtice em vez disso. A Vortex Indicator Trading Strategy No artigo de 2010 que introduziu o indicador vortex, os autores Etienne Botes e Douglas Siepman descreveram uma estratégia de negociação de indicadores de vórtices projetada para filtrar e limitar falsos sinais. O extremo alto ou baixo no dia do cruzamento de alta ou baixa torna-se o preço de entrada pretendido, longo ou curto. Esses níveis podem não ser atingidos no dia do sinal, levando a uma ordem de compra ou venda boa até cancelada que permanece no local para várias sessões, se necessário. Se posicionado no momento do crossover, o extremo alto ou baixo torna-se o nível de parada e inversão. Nesta estratégia, uma venda curta será coberta e revertida para o lado longo quando o preço retornar ao extremo alto seguindo um cruzamento positivo enquanto uma posição longa será vendida e revertida para uma venda curta depois que o preço retornar ao extremo baixo seguindo um Crossover negativo. Eles também recomendam combinar esses filtros de entrada com outras técnicas de gerenciamento de riscos, incluindo paradas de proteção de lucro e de lucro. Essas medidas de proteção reduzem a incidência de sinais falsos, ao mesmo tempo em que maximizam o lucro na tendência subjacente, mesmo que não consiga obter um impulso significativo. No entanto, essa abordagem não consegue lidar com o período de tempo, que irá desencadear ondas de sinais falsos até que seja ajustado para o período de espera predeterminado e, em seguida, devidamente testado. Exemplo de Indicador Vortex Usando a Microsoft Corp Permite usar dados históricos da Microsoft Corp (MSFT) para testar o indicador vortex. Como você pode ver no gráfico abaixo, as ações da Microsoft Corp diminuíram para um alcance estreito em março de 2014. Isso incentivou os comerciantes a assistir a uma disputa rentável. Seguindo o indicador do vortex, há um sinal de compra em 14 de março, mas o preço cai bem abaixo do alto intradiário extremo em 38,13 partes. O comerciante define um pedido de compra bom até cancelado que será executado quando a segurança retornar a esse preço de gatilho. Em 17 de março, a segurança retorna com o tempo perfeito, atravessando a fuga e elevando-se para os 40s mais baixos. O indicador atravessa o lado da venda em 10 de abril, permitindo uma saída rentável que perca uma grande parte do lado oposto. O MACD e um gerenciamento de comércio de assistência de parada final sugerem que você execute uma posição longa um dia depois do sinal de compra de indicador de vórtice. Eles também emitiram um sinal de venda quatro dias antes, apoiando uma saída mais lucrativa. Enquanto isso, uma parada final colocada na linha de discussão de 31 de março, perto de 41, uma ação teria desencadeado quando a segurança fosse vendida em 4 de abril, capturando uma parcela ainda maior na tendência de alta de quatro pontos. Indicador de Vortex e Padrões de Preços O indicador de vortex também funciona bem quando emparelhado com análises de padrões de preços clássicos ao reconhecer tendências legítimas enquanto filtram whipsaws e outros mecanismos de alcance. Teoricamente, essa combinação deve gerar os sinais de compra e venda mais confiáveis ​​em dois pontos de inflexão: quando uma faixa de negociação bem desenvolvida é definida para quebrar ou quebrar. Quando um mercado de tendências perde o impulso ou atinge uma barreira significativa que favorece a transição para uma nova faixa de negociação. O catálogo de padrões bem conhecidos, incluindo bandeiras. Retângulos e triângulos. Beneficia essa abordagem porque os níveis naturais de quebra e desagregação foram totalmente desconstruídos, permitindo que o comerciante se concentrasse no indicador do vortex ao mesmo tempo em que o teste de preços suporte ou resistência. A força e a durabilidade da tendência podem ser mais medidas para a convergência de ciclo usando estocásticos ajustados em 5,3,3 ou outro indicador de força relativa. Exemplo de Indicador de Vortex Usando a American Airlines O American Airlines Group Inc (AAL) seleciona um padrão de duplo topo clássico entre dezembro de 2014 e maio de 2015 e, em seguida, divide-se em uma tendência de queda significante. O indicador do vortex emite um sinal curto de venda oito sessões antes da quebra técnica, incentivando as vendas antecipadas antecipadas dentro da faixa de negociação. O crossover também funciona bem como um indicador secundário para os comerciantes de padrões que procuram empilhar as chances a seu favor. Um sinal breve de cobertura de indicador de vórtice chega seis semanas depois, configurando uma saída rentável perto de 40 partes. The Bottom Line O indicador do vortex depende muito do trabalho anterior de J. Welles Wilder, criador de vários indicadores técnicos importantes. O indicador vortex constrói um mecanismo de sinalização para novas e acelerando as tendências elevatórias e as tendências descendentes. Tal como acontece com os indicadores de Wilders, o indicador de vortex funciona melhor quando combinado com outros sistemas de tendências e análises de padrões de preços clássicos. Indicador Vortex Indicador Vortex Desenvolvido por Etienne Botes e Douglas Siepman, o indicador Vortex é composto por dois osciladores que capturam movimentos de tendência positiva e negativa. Ao criar esse indicador, Botes e Seipman aproveitaram o trabalho de Welles Wilder e Viktor Schauberger, que é considerado o pai da tecnologia de implosão. Apesar de uma fórmula bastante envolvida, o indicador é bastante fácil de entender e fácil de interpretar. Um sinal de alta desencadeia quando o indicador de tendência positiva cruza acima do indicador de tendência negativa ou um nível-chave. Um sinal de baixa se desencadeia quando o indicador de tendência negativa cruza acima do indicador de tendência positiva ou um nível-chave. O Indicador Vortex está acima ou abaixo destes níveis, o que significa que sempre tem um viés de baixa ou baixa. Cálculo de cálculo SharpCharts do indicador Vortex (VTX) pode ser dividido em três partes. Primeiro, calcule os movimentos da tendência positiva e negativa com base nas altas e baixas dos últimos dois períodos. O movimento da tendência positiva é a distância da alta atual para a baixa anterior. Quanto mais longe o alto atual é do baixo anterior, mais positivo o movimento da tendência. O movimento da tendência negativa é a distância entre a baixa atual e a alta anterior. Quanto mais longe o baixo atual é do alto anterior, mais negativo é o movimento da tendência. Esses valores periódicos são então somados com base na configuração do indicador, que geralmente é 14 períodos. A segunda parte envolve o True Range, que foi criado por Welles Wilder. Este indicador usa a atual volatilidade alta, atual baixa e anterior próxima a medida. Veja a caixa de fórmula abaixo para obter detalhes. A terceira parte normaliza os movimentos da tendência positiva e negativa, dividindo-os pela True Range. Com efeito, o indicador Vortex mostra movimento de tendência positiva ajustado pela volatilidade e movimento de tendência negativa ajustado pela volatilidade. O resultado final cria indicadores que oscilam acima. A tabela acima vem de uma planilha do Excel. Clique aqui para baixar esta planilha. Interpretação O Indicador Vortex (VTX) pode ser usado para identificar o início de uma tendência e posteriormente confirmar a direção da tendência. Primeiro, uma simples cruz dos dois osciladores pode ser usada para sinalizar o início de uma tendência. Após este cruzamento, a tendência é alta quando VI está acima - VI e baixo quando - VI é maior do que VI. Em segundo lugar, uma cruz acima ou abaixo de um determinado nível pode sinalizar o início de uma tendência e esses níveis podem ser usados ​​para afirmar a direção da tendência. Crossovers VM O sinal mais simples dispara quando VI e - VI se cruzam. O exemplo abaixo mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQ) usando barras semanais e um VTX de 26 períodos, o que equivale a cerca de seis meses. Havia mais de uma dúzia de crossovers em um período de seis anos e meio. As áreas amarelas mostram fluxos de alta que duraram mais de seis meses. Isto é o que acontece com uma forte tendência de alta. Houve também um cruzamento grosseiro significativo no segundo semestre de 2008. Mesmo que houvesse muitos sinais bons, também havia whipsaws. Esta é simplesmente a natureza da besta e a natureza dos indicadores em geral. Os círculos azuis mostram períodos de indecisão quando os dois indicadores de tendência flutuaram em torno de 1 e o SampP 500 consolidado. O segundo exemplo mostra Baxter (BAX) usando gráficos diários e o VTX de 23 períodos, que abrange cerca de um mês. Nem todo crossover resulta em um sinal de tendência clara. Observe como o VTX trocou em uma faixa estreita em torno de 1 de outubro a novembro (área amarela). Isso marcou uma consolidação à medida que os preços formaram um triângulo. Houve alguns whipsaws no início de 2012 (círculo azul) e depois alguns bons sinais no final do ano. Às vezes, ajuda a qualificar um sinal aguardando a confirmação com um movimento acima 1. Um cronograma de alta é ainda validado quando VM se move acima de 1 e um cruzamento de baixa é validado quando - VM se move acima 1. VM Limites Os comerciantes podem reduzir whipsaws ao estabelecer o sinal Limiares acima e abaixo 1. Um sinal de alta pode ser dividido em duas partes. Primeiro, o movimento da tendência descendente enfraquece. Em segundo lugar, o movimento ascendente aumenta. - VI geralmente enfraquece e se move abaixo de 90 antes de uma tendência de alta começar. Após este enfraquecimento no movimento da tendência descendente, o movimento ascendente se fortalece à medida que o VI se move acima de 1,10 para completar o sinal de alta. Este sinal de alta permanece em jogo até ser contrabalançado com um sinal de baixa. A lógica reversa pode ser aplicada para gerar sinais de baixa. Primeiro, o movimento da tendência ascendente enfraquece com um movimento abaixo de 90. Em segundo lugar, o movimento da tendência descendente se fortalece com um movimento acima de 1,10. O gráfico acima mostra a tecnologia Microchip usando um gráfico diário e VTX de 23 períodos. Apesar de várias cruzes dos dois osciladores, havia apenas três sinais de limiar durante um período de doze meses. Primeiro, o VM se moveu abaixo de .90 no início de setembro e VI cruzou acima de 1.1 alguns dias depois. Mesmo que a VM se movesse abaixo de .90 várias vezes, esse sinal de alta não foi completamente revertido porque - o VI nunca confirmou com um movimento acima de 1,10. O segundo sinal ocorreu quando VI se movia abaixo de .90 no final de fevereiro e - VI cruzou acima de 1.1 no início de março. O terceiro sinal ocorreu quando - VI mergulhou abaixo de .90 em meados de junho e VI cruzou acima de 1,1 alguns dias depois. Diminuir o período de retrocesso aumentará sensivelmente e resultará em mais cruzamento de limiar. O gráfico abaixo mostra Cummins (CMI) usando barras diárias e um VTX de 14 períodos. Este indicador é muito mais sensível (volátil) do que a versão de 23 períodos. Os destaques amarelos marcam os sinais de alta e os destaques da laranja marcam os sinais de baixa. Tenha em mente que o VTX não foi projetado como um indicador autônomo. Os cartistas devem usar outros aspectos da análise técnica para confirmar o VTX, melhorar a relação de recompensa para risco para uma configuração comercial ou derivar sinais de compra-venda. O sinal bullx VTX no início de janeiro foi confirmado por uma ruptura em cunha. Após o sinal descendente de VTX em abril, o CMI formou uma cunha crescente e quebrou o suporte de cunha com um declínio acentuado no início de maio. A VTX forneceu o alerta e a tabela de preços forneceu os sinais. Conclusões O indicador Vortex é um indicador direcional exclusivo que fornece sinais claros e define a tendência geral. Tal como acontece com todas as ferramentas e indicadores de análise técnica, o Indicador Vortex pode ser usado em uma variedade de valores mobiliários e em vários intervalos de tempo. Por exemplo, o VTX pode ser aplicado a gráficos semanais e mensais para definir a tendência maior e, em seguida, aplicado a gráficos diários para gerar sinais dentro dessa tendência. Usando o gráfico diário, os cartistas podem se concentrar exclusivamente em sinais de alta quando o VTX no gráfico semanal indica uma tendência de alta. Por outro lado, os cartistas podem se concentrar em sinais de baixa se o VTX no gráfico diário estiver no modo urso. SharpCharts O Índice Vortex está disponível como um indicador para SharpCharts. Uma vez selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar o indicador diretamente atrás do gráfico de preços acentua os movimentos em relação à ação de preço da garantia subjacente. Os usuários podem aplicar opções avançadas para adicionar linhas horizontais e definir limites de sinal. Clique aqui para um exemplo ao vivo do Vortex Indicator em ação. Estudo adicional Análise técnica dos mercados financeiros John J. Murphy